Mengenal Jenis Drawdown
Secara sederhana drawdown adalah berapa besarnya kerugian berturut-turut yang mungkin terjadi dalam trading Anda. Drawdown sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu absolute drawdown, maximal drawdown. Dan relative drawdown. Drawdown berguna bagi anda yang sering mendengar seorang trader mengatakan saya memiliki akurasi 80% dalam setiap 100 kali transaksi.
Absolute Drawdown
Maximal Drawdown
Maksimal Drawdown adalah presentasi maksimal penurunan dari modal awal setelah dikurangi kerugian dari beberapa trading yang beruntun. Misalnya trader membuka akun baru dan melakukan deposit $3000. Namun sayangnya bukannya mendapatkan keuntungan, trader malah melakukan transaksi kerugian secara beruntun. Setelah kerugian beruntun tersebut. Total loss anda adalah $900. Dan sisa balance anda adalah $1100. Sehingga maximal drawdown anda adalah total kerugian tersebut sebear $900 / $3000 = 30%
Maximal drawdown adalah hal yang paling sering diperhatikan oleh trader maupun investor. Trader dapat memproyeksi apakah hasil trading trader dengan money management saat ini akan membuat akun trading trader berada pada level margin call atau tidak. Semakin besar maximal drawdown. Maka semakin besar peluang trader mengalami margin call.
Relative Drawdown
Sedangkan Relative Drawdown tidak menggambarkan resiko sebenarnya karena sifatnya temporer. Pada intinya Relative Drawdown mengambil rasio dari nilai profit dan nilai floating, jadi Relative Drawdown ini bisa untuk mendeteksi apakah sistem trading trading lebih unggul dalam profit atau floatingnya.
Contoh: Modal $1000, saat transaksi anda sedang floating profit $400, berarti equity anda menjadi $1500 dan kemudian floating minus $200. Rumus perhitungan Relative Drawdownnya adalah sebagai berikut.
Tidak ada angka pasti sebenarnya. Semua tergantung dari sistem trading si trader tersebut. Karena terkadang trader yang portofolionya memiliki drawdown besar dapat mendapatkan growth yang besar karena dia menggunakan sistem compounding. Namun dengan lebih teliti menilai pada maximal drawdown, trader dapat menghindari investasi yang kurang pantas. Semakin kecil angka drawdown sebuah portofolio, maka trader dapat menjaga keamanan uang deposit dari margin call.
Comments
Post a Comment